Themen dieses Kurses

  • Allgemeines

    Als zweite wissenschaftliche Abteilung der BWG fungiert seit Februar 2010 die Austrian Working Group on Banking and Finance, kurz AWG. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Univ.-Prof. Dr. Michael Hanke, Universität Liechtenstein, Univ.-Prof. Dr. Stefan Pichler, Institute für Finance, Banking and Insurance, WU Wien und Univ.-Prof. Dr. Peter Steiner, ibf der Karl-Franzens-Universität Graz.

    • 32. Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance

      Der 32. Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance (kurz AWG) fand am 24. und 25. November 2017 an der Universität Innsbruck unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank statt. 


       Programm

       

       Freitag, 24. November 2017


                          Session Chair: Matthias Bank

      14:15           Stefan Kerbl (OeNB)

                          International comparability and heterogeneity of Basel risk weights in the European Union

                          Discussant: Lars Kaiser

       

      14:50           Sebastian Stöckl (Universität Liechtenstein)

                          Parameter Uncertainty, Financial Turbulence and Aggregate Stock Returns

                          Discussant: Stefan Kerbl

       

      15:25           Franz Insam (Universität Innsbruck)

                          Return contributions of factors and characteristics in an integrated asset pricing approach

                          Discussant: Michael Kisser



      16:00           Florian Lindner (Universität Innsbruck)

                          The winner takes it all, the loser’s standing small: Social status and risk-taking in the finance industry

       

                         Session Chair: Markus Bunk
       

      17:05           Matthias Bernhardt (Universität Salzburg)

                          Dynamic Volatility Behaviour in Agricultural Commodity Markets - Evidence from VIRF Analysis

                          and Spillover Index Calculations

       

      17:30           Stephan Kranner (WU Wien)                              

                          Systematic Risk Premia in EM Bond Markets



      17:55           Stefan Palan (Universität Graz/Universität Innsbruck)

                          Does Investor Risk Perception Drive Asset Prices in Markets? Experimental Evidence

       

                         Session Chair: Alexander Kupfer

      20:00           Bernhard Eder (Universität Innsbruck)

                          The expected credit loss model (IFRS 9) – An overview on the proposed estimation methods

       

      20:25           Christoph Rohner (Alpen-Adria Universität Klagenfurt)

                          Do Director´s trade at bargain prices? Event-Study based evidence from the Austrian stock market

       

      Samstag, 25. November 2017


                         Session Chair: Otto Lucius

       

      8:30              Lars Kaiser (Universität Liechtenstein)

                           Style, Momentum and ESG Investing

                           Discussant: Filippo Fratini

       

      9:05              Stefan Kerbl (OeNB)

                           Negative Interest Rates: Forecasting Banks’ Profitability in a New Environment

                           Discussant: Franz Insam

       

      9:40              Filippo Fratini (FH des BFI Wien)

                           A statistical approach to option pricing

                           Discussant: Michael Sigmund


                          Session Chair: Stefan Palan 

      11:00           Julia Rose (Universität Innsbruck)

                          Market Experience and Price Efficiency – Evidence from Experiments with Financial Professionals

       

      11:25           Christoph Reschenhofer (WU Wien)

                          The Effects of Real Stock Market Momentum for Global Equity Portfolio Construction

       

      11:50           Julia Elizabeth Reynolds (Università della Svizzera italiana)

                          In for the Long Haul: Activist Hedge Funds and Fragility Risk

       
       

      Kontakt

       

      Bei Fragen stehen die Mitarbeiter vom Institut für Banken und Finanzen zur Verfügung: conference-ibf@uibk.ac.at bzw. +43 512 507-73104


      Informationen

      Tieferstehend der Foto-Link des AWGs:

      https://drive.google.com/drive/folders/1J8HlinOn6jovxAM9Smrzr9eMS0fAj9el?usp=sharing


      Hochgeladene Präsentationen stehen tieferstehend zur Einsicht zur Verfügung.

      Das Paper von Stefan KERBL können Sie hier einsehen:

      https://www.oenb.at/dam/jcr:6c1ce0fa-2ba6-4bce-a307-6e8eea3cc221/fsr_34_screen_Comparability_of_Basel_risk_weights_in_the_EU_banking_sector.pdf


    • Workshops

      Hauptveranstaltung der AWG ist der jährliche Workshop.

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