Als zweite wissenschaftliche Abteilung der BWG fungiert seit Februar 2010 die Austrian Working Group on Banking and Finance, kurz AWG. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Univ.-Prof. Dr. Michael Hanke, Universität Liechtenstein, Univ.-Prof. Dr. Stefan Pichler, Institute für Finance, Banking and Insurance, WU Wien und Univ.-Prof. Dr. Peter Steiner, ibf der Karl-Franzens-Universität Graz.
Der 33. Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance (kurz AWG) findet am 23. und 24. November 2018 an der Universität Salzburg unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Claudia Wöhle statt.
Der 32. Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance (kurz AWG) fand am 24. und 25. November 2017 an der Universität Innsbruck unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank statt.
Programm
Freitag, 24. November 2017
Session Chair: Matthias Bank
14:15 Stefan Kerbl (OeNB)
International comparability and heterogeneity of Basel risk weights in the European Union
Discussant: Lars Kaiser
14:50 Sebastian Stöckl (Universität Liechtenstein)
Parameter Uncertainty, Financial Turbulence and Aggregate Stock Returns
Discussant: Stefan Kerbl
15:25 Franz Insam (Universität Innsbruck)
Return
contributions of factors and characteristics in an integrated asset pricing
approach
Discussant: Michael Kisser
16:00 Florian Lindner (Universität Innsbruck)
The winner takes it all, the loser’s
standing small: Social status and risk-taking in the finance industry
17:05 Matthias Bernhardt (Universität Salzburg)
Dynamic
Volatility Behaviour in Agricultural Commodity Markets - Evidence from VIRF Analysis
and Spillover Index Calculations
17:30 Stephan Kranner (WU Wien)
Systematic Risk Premia in EM Bond Markets
17:55 Stefan Palan (Universität Graz/Universität Innsbruck)
Does Investor Risk Perception Drive Asset Prices in Markets? Experimental Evidence
Session Chair: Alexander Kupfer
20:00 Bernhard Eder (Universität Innsbruck)
The expected credit loss model (IFRS 9) – An overview on the proposed estimation methods
20:25 Christoph Rohner (Alpen-Adria Universität Klagenfurt)
Do Director´s trade at bargain prices? Event-Study based evidence from the Austrian stock market
Samstag, 25. November 2017
8:30 Lars Kaiser (Universität Liechtenstein)
Style, Momentum and ESG Investing
Discussant: Filippo Fratini
9:05 Stefan Kerbl (OeNB)
Negative Interest Rates: Forecasting Banks’ Profitability in a New Environment
Discussant: Franz Insam
9:40 Filippo Fratini (FH des BFI Wien)
A statistical approach to option pricing
Discussant: Michael Sigmund
Session Chair: Stefan Palan
11:00 Julia Rose (Universität Innsbruck)
Market Experience and Price Efficiency – Evidence from Experiments with Financial Professionals
11:25 Christoph Reschenhofer (WU Wien)
The Effects of Real Stock Market Momentum for Global Equity Portfolio Construction
11:50 Julia Elizabeth Reynolds (Università della Svizzera italiana)
In for the Long Haul: Activist Hedge Funds and Fragility Risk
Kontakt
Bei Fragen stehen die Mitarbeiter vom Institut für Banken und Finanzen zur Verfügung: conference-ibf@uibk.ac.at bzw. +43 512 507-73104
Informationen
Tieferstehend der Foto-Link des AWGs:
https://drive.google.com/drive/folders/1J8HlinOn6jovxAM9Smrzr9eMS0fAj9el?usp=sharing
Hochgeladene Präsentationen stehen tieferstehend zur Einsicht zur Verfügung.
Das Paper von Stefan KERBL können Sie hier einsehen:
https://www.oenb.at/dam/jcr:6c1ce0fa-2ba6-4bce-a307-6e8eea3cc221/fsr_34_screen_Comparability_of_Basel_risk_weights_in_the_EU_banking_sector.pdf