Vertiefung Portfoliomanagement (CPM)
Zielsetzung:
Dieser Spezialkurs bietet eine einheitliche Berufsausbildung auf hohem Niveau, die zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit österreichischer Fonds- und Portefeuillemanager dient. Der Spezialkurs baut auf dem 2-wöchigen Grundkurs auf und umfasst selbst 2 Wochen zu 6 Tagen. Damit wird der erreichte Marktstandard, der für diese Berufsgruppe in Österreich verbindlich ist, erfolgreich abgesichert. Zur Erlangung eines Diploms ist eine 6 1/2-stündige schriftliche Prüfung abzulegen. Erfolgreiche Absolventen führen - nach den Vorgaben der BankAkademie Wien und der VÖIG - den Titel CPM = Certified Portfolio Manager.
Inhalte:
- Technische Analyse: Einsatzmöglichkeiten, Candlesticks, Trendlinien und -kanäle, Fibonacci, Formationslehre, Analyseaufbau und MiFID-Matrix
- Prognoseverfahren: Multiple Regressionsanalyse, Ergebnisinterpretation, Modellauswahl, Zeitreihenanalyse und Prognose
- Vertiefung Derivate / Hedgefonds:Einsatz in
strukturierten Produkten, Auswirkungen auf das Fonds-Risikoprofil,
Unterschiede von Hedgefonds zu IF, Hedgefonds-Strategien
- Portfoliomanagement Aktien – Top Down:Taktische Asset Allocation, Regionen-, Branchen-, Styles-Strategien, Aktives Management vs. Portfolio Indexierung
- Portfoliomanagement Aktien – Bottom Up: Unternehmensanalyse, Produkt- & Konjunkturzyklen, Bewertung mit DCF-Modellen und mit Kennzahlen
- Rentenanalyse: Term Structure Ermittlung, Pricing by Duplication, Duration
- Portfoliomanagement Bonds:Modified Duration,
Convexity, Immunisierung, Break-Even-Analyse, Spread-Management. Einsatz
von Futures und Options, Corporate Bonds (inkl. Rating),
Internationales Bond-Portfoliomanagement
- Spezialfragen der Performancemessung:Risikobereinigte
Performancemessung, Alternative Risikomaße, Berücksichtigung des
Investmentstils, Interne Performanceanalyse, Ratingagenturen und die
Rolle von Consultants
Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter aus dem Fonds- und Portefeuillemanagement von Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Pensionskassen sowie Versicherungen und Industrieunternehmen.