Vertiefung Risk Management (CRM)
Zielsetzung:
In diesem Spezialkurs wird nicht nur das Management sämtlicher Risiken auf Fondsebene, sondern auch auf der Ebene der Gesamt-Kapitalanlagegesellschaft behandelt. Voraussetzung dafür ist die vertiefte Kenntnis statistischer Methoden, die ebenfalls in diesem Speziallehrgang vermittelt wird. Auch dieser Spezialkurs baut auf dem 2-wöchigen Grundkurs auf und umfasst 2 Wochen zu je 5 Tagen. Zur Erlangung eines Diploms ist eine 6-stündige schriftliche Prüfung abzulegen. Erfolgreiche Absolventen führen - nach den Vorgaben der BankAkademie Wien und der VÖIG - den Titel CRM = Certified Risk Manager.
Inhalte:
- Konzepte des Risikomanagements: Grundsätze, Risikoarten und -quellen, Risikostrategien, Definitionen & Abgrenzungen
- Mathematische & Statistische Grundlagen: Wahrscheinlichkeitstheorie, Regressionen, Numerische Methoden, VAR
- Management des Operationalen Risikos: Zieldefinition
für das Risikomanagement, Interne Kontrolle, Methoden des
OR-Managements, Operationale Risken einer KAG, IT-Lösungen zur
Unterstützung
- Management des Marktrisikos: Risikokennzahlen, Methoden und Berechnung von Value at Risk, Fortgeschrittene VaR-Modelle, Stresstests, Sensitivitätsanalyse
- Investmentcontrolling & Performancemessung in einer KAG: Grenzprüfung inklusive Fondscontrolling, Prüf- und Controllingsysteme, Performancemessung und Attribution
Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften, Banken und Pensionskassen aus den Bereichen Risikomanagement und Mid-Office; weiters zertifizierte Portfoliomanager (CPM), die sich einem neuen Aufgabengebiet widmen wollen.