Vertiefung Risk Management (CRM)

Zielsetzung:
In diesem Spezialkurs wird nicht nur das Management sämtlicher Risiken auf Fondsebene, sondern auch auf der Ebene der Gesamt-Kapitalanlagegesellschaft behandelt. Voraussetzung dafür ist die vertiefte Kenntnis statistischer Methoden, die ebenfalls in diesem Speziallehrgang vermittelt wird. Auch dieser Spezialkurs baut auf dem 2-wöchigen Grundkurs auf und umfasst 2 Wochen zu je 5 Tagen. Zur Erlangung eines Diploms ist eine 6-stündige schriftliche Prüfung abzulegen. Erfolgreiche Absolventen führen - nach den Vorgaben der BankAkademie Wien und der VÖIG - den Titel CRM = Certified Risk Manager.

Inhalte:

  • Konzepte des Risikomanagements: Grundsätze, Risikoarten und -quellen, Risikostrategien, Definitionen & Abgrenzungen
  • Mathematische & Statistische Grundlagen: Wahrscheinlichkeitstheorie, Regressionen, Numerische Methoden, VAR
  • Management des Operationalen Risikos: Zieldefinition für das Risikomanagement, Interne Kontrolle, Methoden des OR-Managements, Operationale Risken einer KAG, IT-Lösungen zur Unterstützung
  • Management des Marktrisikos: Risikokennzahlen, Methoden und Berechnung von Value at Risk, Fortgeschrittene VaR-Modelle, Stresstests, Sensitivitätsanalyse
  • Investmentcontrolling & Performancemessung in einer KAG: Grenzprüfung inklusive Fondscontrolling, Prüf- und Controllingsysteme, Performancemessung und Attribution

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften, Banken und Pensionskassen aus den Bereichen Risikomanagement und Mid-Office; weiters zertifizierte Portfoliomanager (CPM), die sich einem neuen Aufgabengebiet widmen wollen.

Info und Anmeldung